booki

-10%

ECONOMETRIA BÁSICA 5ED.

ISBN: 9788563308320

Autores: Damodar N. Gujarati, Dawn C. Porter

Editora: MCGRAW-HILL

Número de Páginas: 920

Idioma: Português (do Brasil)

Data Edição: 2011

62,96 €69,96 €
Poupa: 7,00 € | desconto de 10,0%

Promoção válida até às 23:59 do dia 31-dez-2024.

A eventual indisponibilidade de stock será comunicada em 24/48h

Conceituada na área, esta obra ensina econometria de maneira intuitiva e informativa, com abordagem didática de álgebra matricial, cálculo e estatística. Esta quinta edição mantém a tradição de combinar os fundamentos da econometria com as pesquisas mais recentes, priorizando o uso de casos reais e incluindo novos exemplos ilustrativos e exercícios.
Introdução

PARTE 1 - Modelos de regressão com equação única

Capítulo 1. A natureza da análise de regressão

Capítulo 2. Análise de regressão com duas variáveis: algumas ideias básicas

Capítulo 3. Modelo de regressão de duas variáveis: o problema da estimação

Capítulo 4. Modelo clássico de regressão linear normal (MCRLN)

Capítulo 5. A regressão de duas variáveis: estimação de intervalo e teste de hipóteses

Capítulo 6. Extensões do modelo de regressão linear de duas variáveis

Capítulo 7. Análise de regressão múltipla: o problema da estimação

Capítulo 8. Análise da regressão múltipla: o problema da inferência

Capítulo 9. Modelos de regressão com variáveis binárias (dummies)


PARTE 2 - Relaxamento das hipóteses do modelo clássico

Capítulo 10. Multicolinearidade: o que acontece se os regressores estiverem correlacionados?

Capítulo 11. Heterocedasticidade: o que acontece se a variância do erro não é constante?

Capítulo 12. Autocorrelação: o que acontece se os termos de erro são correlacionados?

Capítulo 13. Modelagem econométrica: especificação de modelo e teste diagnóstico


PARTE 3 - Tópicos em econometria

Capítulo 14. Modelos de regressão não linear

Capítulo 15. Modelos de regressão de resposta qualitativa

Capítulo 16. Modelos de regressão com dados em painel

Capítulo 17. Modelos econométricos dinâmicos: modelos autorregressivos e com defasagens distribuídas


PARTE 4 - Modelos de equações simultâneas e econometria de séries temporais

Capítulo 18. Modelos de equações simultâneas

Capítulo 19. O problema da identificação

Capítulo 20. Métodos de equações simultâneas

Capítulo 21. Econometria de séries temporais: alguns conceitos básicos

Capítulo 22. Econometria de séries temporais: previsão


Apêndices

Apêndice A. Revisão de alguns conceitos estatísticos

Apêndice B. Rudimentos de álgebra matricial

Apêndice C. A abordagem matricial para o modelo de regressão linear

Apêndice D. Tabelas estatísticas

Apêndice E. Telas de resultado do EViews, MINITA B, Excel e STATA 891

Apêndice F. Dados econômicos na Internet

Referências bibliográficas
Índice
Damodar N. Gujarati
Professor Emérito de Economia, United States Military Academy, West Point

Dawn C. Porter
University of Southern California

Quem viu este produto também viu os seguintes

17,45 €19,39 €

43,88 €48,76 €

25,44 €28,27 €

30,53 €33,92 €

Newsletter

inscrição newsletter

Subscreva a Newsletter Booki e receba todas as nossas novidades e promoções no seu email.

Subscrever

Facebook Linkedin Instagram

Modos de Pagamento

Opções de Envio Vasp Expresso

©Quântica Editora, Lda - Todos os direitos reservados
Praça da Corujeira, 30 - 4300-144 Porto
E-mail: info@booki.pt
Tel.: +351 220 104 872 (custo de chamada para a rede fixa)

Compre online, escolha sites nacionais.

Compre online, escolha sites nacionais.