Neste Volume 2 é discutida a modelagem quantitativa da incerteza através da teoria dos
processos estocásticos e é abordada a teoria das opções reais em tempo contínuo,
incluindo opções perpétuas e modelos de interações de múltiplas opções reais.
A ênfase didática é um diferencial desse texto, o que pode ser constatado com:
* Muitos exemplos numéricos e algébricos, facilitando a aprendizagem dos conceitos e modelos.
* Amplo uso de figuras para desenvolver a intuição.
* CD-Rom com planilhas Excel que permitem testar e simular os modelos, além de poder adaptar as planilhas para uso em casos reais.
Nenhuma outra obra dessa área tem a variedade de métodos de solução de problemas e o seu foco didático. É um texto indispensável para profissionais, estudantes, professores e pesquisadores na área de análise de investimentos de projetos.
Parte III
MODELAGEM DA INCERTEZA COM PROCESSOS ESTOCÁSTICOS...........1
Capítulo 11
INTRODUÇÃO AOS PROCESSOS ESTOCÁSTICOS......................................3
Capítulo 12
PROCESSOS DE ITÔ E O MOVIMENTO GEOMÉTRICO BROWNIANO......29
Capítulo 13
PROCESSOS ESTOCÁSTICOS NEUTROS AO RISCO E TEOREMA DE GIRSANOV.................................................................................................... 53
Capítulo 14
PROCESSOS ESTOCÁSTICOS DE REVERSÃO À MÉDIA...........................69
Capítulo 15
MERCADO FUTURO, TAXA DE CONVENIÊNCIA E PROCESSOS DE REVERSÃO À MÉDIA NEUTROS AO RISCO...............................................95
Capítulo 16
ESTIMATIVA DE PARÂMETROS E O TESTE DA RAIZ UNITÁRIA...........117
Capítulo 17
PROCESSOS DE POISSON, PROCESSOS DE LÉVY E PROCESSOS RELACIONADOS.........................................................................................133
Capítulo 18
SAZONALIDADE, INCERTEZA NA DEMANDA, PROCESSOS COM TROCA DE REGIME E BARREIRAS........................................................................155
Notas Bibliográficas da Parte III....................................................................178
Exercícios Resolvidos da Parte III................................................................181
Exercícios Propostos da Parte III.................................................................185
Apêndices da Parte III..................................................................................187
Parte IV
FÓRMULA DE ITÔ-DOEBLIN OPÇÕES REAIS EM TEMPO CONTÍNUO...227
Capítulo 19
FÓRMULA DE ITÔ-DOEBLIN, PROCESSO ESTOCÁSTICO DA OPÇÃO E PORTFÓLIO SEM RISCO............................................................................229
Capítulo 20
MÉTODO DOS ATIVOS CONTINGENTES E A EQUAÇÃO DIFERENCIAL DA OPÇÃO.........................................................................................................251
Capítulo 21
OPÇÕES REAIS PERPÉTUAS E SOLUÇÕES ANALÍTICAS.......................269
Capítulo 22
CONTROLE ÓTIMO, PROGRAMAÇÃO DINÂMICA E O MÉTODO INTEGRAL .....................................................................................................................303
Capítulo 23
HOMOGENEIDADE, CONVEXIDADE E A EDP COM DUAS INCERTEZAS...............................................................................................325
Capítulo 24
INTERAÇÃO ENTRE OPÇÕES REAIS........................................................337
Capítulo 25
MODELOS DE HISTERESE (ENTRADA-SAÍDA)........................................369
Capítulo 26
APROXIMAÇÕES ANALÍTICAS E SOLUÇÃO NUMÉRICA COM DIFERENÇAS FINITAS................................................................................391
Capítulo 27
APLICAÇÕES EM EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE CAMPOS DE PETRÓLEO..................................................................................................409
Notas Bibliográficas da Parte IV....................................................................430
Exercícios da Parte IV..................................................................................433
Apêndices da Parte IV..................................................................................452
CONTEÚDO DO CD-ROM...........................................................................469
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS..............................................................471
Índice de Assuntos.......................................................................................493